Moving Averages Diese Seite ist über die Simple Moving Average, die häufigste und beliebteste der bewegten Durchschnitte. Wenn Sie an anderen Versionen des gleitenden Durchschnitts interessiert sind, wählen Sie bitte die folgenden Links aus: Einfache Moving Average Der Einfache Moving Average ist wohl die beliebteste technische Analyse-Tool von Händlern verwendet. Der Simple Moving Average (SMA) wird häufig verwendet, um die Trendrichtung zu identifizieren. Sondern kann verwendet werden, um potenzielle Kauf-und Verkaufssignale zu generieren. Die SMA ist ein Durchschnitt, oder in statistischer Sprache - der Mittelwert. Ein Beispiel für einen einfachen gleitenden Durchschnitt ist unten dargestellt: Die Preise für die letzten 5 Tage waren 25, 28, 26, 24, 25. Der Durchschnitt wäre (2528262627) 5 26,4. Daher würde die SMA-Linie unter dem letzten Tagespreis von 27 26,4 betragen. Da die Preise in der Regel höher sind, könnte die SMA-Linie von 26.4 als Unterstützung dienen (siehe: Support amp Resistance). Die unten stehende Grafik des Dow Jones Industrial Average Exchange Traded Fund (DIA) zeigt einen 20-tägigen Simple Moving Average, der als Preisunterstützung dient. Gleitender Durchschnitt als Unterstützung - Potentielles Kaufsignal Wenn sich der Preis in einem Aufwärtstrend befindet und anschließend der gleitende Durchschnitt in einem Aufwärtstrend liegt und der gleitende Durchschnitt durch Preis getestet worden ist und der Preis von dem gleitenden Durchschnitt ein paar Mal abgesprungen ist (dh die Bewegung Durchschnitt dient als Unterstützung Linie), dann könnte ein Händler auf den nächsten Pullbacks zurück zu den Simple Moving Average kaufen. Ein einfacher beweglicher Durchschnitt kann als eine Linie des Widerstands dienen, wie das Diagramm der DIA zeigt: Beweglicher Durchschnitt, der als Widerstand fungiert - Potenzielles Verkaufssignal Zu Zeiten, wenn der Preis in einem Abwärtstrend liegt und der gleitende Durchschnitt in einem Abwärtstrend ist, und Preistests Die SMA oben und wird einige Male hintereinander abgelehnt (dh der gleitende Durchschnitt dient als Widerstandslinie), dann könnte ein Händler bei der nächsten Rallye bis zum Simple Moving Average verkaufen. Die oben genannten Beispiele wurden nur mit einem einfachen Moving Average aber Händler verwenden oft zwei oder sogar drei Simple Moving Averages. Die möglichen Vorteile bei der Verwendung von mehr als einem Simple Moving Average werden auf der nächsten Seite diskutiert. Die oben stehenden Informationen dienen lediglich Informationszwecken und dienen nur zu Informationszwecken und stellen weder eine Handelsberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien-, Options-, Zukunfts-, Rohstoff - oder Devisenprodukten dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Handel ist von Natur aus riskant. OnlineTradingConcepts haftet nicht für besondere oder Folgeschäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung, den auf dieser Website bereitgestellten Materialien und Informationen entstehen. Siehe vollständigen Disclaimer. Moving Averages Die höchsten Handelsgewinne sind in der Regel in stark trendigen Märkten gemacht, und der beste Weg, um Trends und Veränderungen in Trends zu erkennen, ist durch den Einsatz von gleitenden Durchschnitten. Gleitende Durchschnitte sind Durchschnittspreise eines Wertpapiers oder Indexes über ein bestimmtes Zeitintervall, das ständig aktualisiert wird. Da die Preise gemittelt werden, werden die täglichen Schwankungen in eine glattere Linie gedämpft, die den aktuellen Trend besser wiedergibt. Die Stärke des Trends wird durch die Steigung des gleitenden Durchschnitts, insbesondere der längerfristigen gleitenden Durchschnittswerte, angezeigt. Bewegungsdurchschnitte werden auch in anderen technischen Indikatoren wie Bollinger-Bändern, Umschlägen und Richtungsbewegungsindikatoren verwendet. Simple Moving Averages (SMA) Ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) ist einfach der Durchschnitt der Preise eines Wertpapiers oder Indexes über einen bestimmten Zeitraum, wie 5, 10, 20 oder 50 Tage. Sie werden bewegte Durchschnitte genannt, da sie für jeden Handelstag für den vorherigen Zeitraum berechnet werden, so dass am Ende eines Handelstages der letzte Tag hinzugefügt wird, während der früheste Tag des vorherigen Durchschnitts fallen gelassen wird. Die meisten gleitenden Mittelwerte basieren auf den Schlusskursen, können aber auf den Öffnungs-, Hoch-, Tief - oder Durchschnittspreisen basieren. Unabhängig davon, welcher Preis gewählt wird, muss konsistent verwendet werden, um die beste Trendanzeige zu liefern. Um beispielsweise einen 10-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt zu berechnen, der als SMA (10) auf der Grundlage der Schlusskurse bezeichnet werden kann, werden die Schlusskurse der letzten 10 Tage addiert, geteilt durch 10. Nach dem nächsten Handelstag, Wird der früheste Tag des vorherigen Durchschnitts durch den letzten Tag ersetzt. Preis am Tag k Anzahl Tage Beispiel - Berechnung eines einfachen gleitenden Durchschnitts Wenn die letzten 3 Schlusskurse einer Aktie 9, 11 und 12 sind, was ist ihre 3-tägige einfache gleitende durchschnittliche SMA (3) (9 11 12) 3 32 3 10.67 Da ein einfacher gleitender Durchschnitt nur ein Durchschnitt ist, bei dem der letzte Wert addiert wird und der erste Wert für jeden Tag fallengelassen wird, kann ein einfacher gleitender Durchschnitt auch mit Hilfe einer Tabellenkalkulationsfunktion berechnet werden. Somit kann mit Microsoft Excel dieser gleitende Durchschnitt folgendermaßen berechnet werden: SMA (3) AVERAGE (9,11,12) 10,67 Die Eingangsvariablen der Funktion AVERAGE können Bezugnahmen auf Zellen mit importierten Aktienkursen sein, was ihre Berechnung noch einfacher macht . Da die gleitenden Mittelwerte auf Daten in einer vorhergehenden Periode beruhen, sind sie nacheilende Indikatoren. Sie können nur einen bereits vorhandenen Trend angeben. Bewegungsdurchschnitte, die auf kürzeren Zeitspannen basieren, reflektieren stärker den zugrunde liegenden aktuellen Trend, sind aber auch empfindlicher gegenüber der Volatilität der Märkte, die viele falsche Signale erzeugen können. Grafik des Dow Jones Industrial Average (DJIA) vom 5. März 2007 bis 3. März 2009 mit den 50-Tage-, 20-Tage - und 5-Tage-Durchschnitten. Beachten Sie, dass der 5-tägige gleitende Durchschnitt die DJIA wesentlich genauer verfolgt als die anderen gleitenden Mittelwerte. Yahoo Finance Um falsche Signale zu minimieren, vor allem in einem whipsaw Markt, der in einem engen Bereich handelt, werden mehrere gleitende Durchschnittswerte verschiedener Zeitspannen zusammen verwendet. Händler verwenden oft Crossover. Wo sich der Graph des kürzeren gleitenden Durchschnittes über einen längeren gleitenden Durchschnitt als guter Hinweis auf einen neuen Trend bewegt. Händler benutzen häufig die Übergänge als Kauf oder Verkaufssignal und als guter Preis, um nachlaufende Anschläge einzustellen. Wenn also der kürzere gleitende Durchschnitt über dem längerfristigen Durchschnitt liegt, zeigt dies einen Beginn eines Aufwärtstrends an, während ein abwärts gerichteter Kreuz den Beginn eines Abwärtstrends anzeigt. Allerdings können sogar Crossover falsche Signale geben, vor allem in den Märkten für Peitsche, so dass gleitende Durchschnitte häufig mit anderen technischen Indikatoren als Bestätigung des Trendwechsels verwendet werden. Exponential Moving Averages (EMA) Das Problem mit einfachen gleitenden Durchschnitten ist, dass der früheste Tag der Zeit das gleiche Gewicht im Durchschnitt hat wie der letzte Tag. Wenn der früheste Tag volatil war, aber sich der Markt vor kurzem beruhigt hat, wird der volatile Tag einen großen Einfluss auf den Durchschnitt haben, der als Drop-off-Effekt bekannt ist, der den gegenwärtigen Markt am besten nicht repräsentieren würde. Um diese Anomalie zu korrigieren, werden exponentielle gleitende Mittelwerte (EMA) verwendet, wobei ein höheres Gewicht auf neuere Preise gegeben wird. Dieses größere Gewicht veranlasst die EMA, den zugrunde liegenden Preisen die meisten der Zeit näher zu folgen als die SMA der gleichen Dauer. Obwohl gleitende Durchschnittswerte auf viele verschiedene Weisen berechnet werden können, ist die traditionelle Methode, die EMA zu berechnen, einen zusätzlichen Tag zu dem einfachen gleitenden Durchschnitt hinzuzufügen, aber um dem letzten Tag ein größeres Gewicht zu verleihen. So für einen 10-tägigen gleitenden Durchschnitt, verwendet die EMA 11 Tage, mit dem letzten Tag ein Gewicht von 211 der Durchschnitt, was 18,18 entspricht. Die Formel für die Berechnung des Gewichts des letzten Tages ist: Gewichtsstrom 2 (Anzahl der Tage im Moving Average 1) Da die Summe aller Gewichte gleich 100 ist, müssen die Gewichte der vorhergehenden 10 Tage gleich: Gewicht MA 100 Gewicht Strom Für dieses Beispiel beträgt das Gewicht der vorhergehenden 10 Tage 100 - 18,18 81,82. Daher ist die Formel für die Berechnung der exponentiellen gleitenden Durchschnitt: EMA Last Day Gewicht Last Day Preis Gewicht der vorherigen Exponential Moving Average Zurück Exponential Moving Average So, wenn XYZ Aktie hatte einen 10-Tage gleitenden Durchschnitt von 25 gestern. Und die Aktie geschlossen bei 26 heute, dann: EMA XYZ 26 18,18 25 81,82 4,73 20,46 25,18 Für jeden Handelstag wird die vorherige EMA verwendet, um die neue EMA zu berechnen, so dass, wenn am 12. Tag XYZ Lager bei 27 geschlossen EMA entspricht: EMA XYZ 27 18,18 25,18 81,82 4,91 20,60 25,51 Es gibt viele Variationen des exponentiellen gleitenden Durchschnitts. Viele dieser Variationen stützen ihre Berechnungen der EMA auf die Volatilität des Marktes. Trading-Strategien mit Moving Averages und Crossovers Moving-Mittelwerte können leicht mit Hilfe einer Tabelle oder der Software einer Handelsplattform berechnet werden. Die meisten großen Websites, die Aktienkurse, wie Yahoo. Google. Und Bloomberg. Bieten auch kostenlose Charting-Tools, die gleitende Durchschnitte enthalten. Die meisten dieser Werkzeuge erlauben auch mehrere gleitende Mittelwerte, die in demselben Grapheven gezeichnet werden sollen. SMAs und EMAs können in demselben Graphen kombiniert werden. Wie bereits erwähnt, können die gleitenden Mittelwerte in vielerlei Hinsicht berechnet werden und können ebenso in vielfältiger Weise verwendet werden. Es gibt keine überzeugenden Beweise, dass jede Methode besser als jede andere ist, zumal es unendlich viele Kombinationen von gleitenden Durchschnitten und anderen technischen Indikatoren gibt. Die beste Verwendung der gleitenden Durchschnitte ist die Bestimmung der Trends. Je größer die Steigung des gleitenden Durchschnitts, desto größer die Stärke des Trends. Im Allgemeinen werden Händler eine Zeitdauer wählen, die ihrem Investitionszeitrahmen angemessen ist. So wird ein langfristiger Trader einen 200-Tage-Durchschnitt oder länger verwenden, während ein Schwunghändler viel kürzere Zeitrahmen verwenden wird. Übergänge von 1 oder mehr bewegten Durchschnitten über einen längerfristigen gleitenden Durchschnitt bedeuten in der Regel eine Trendveränderung und werden auch als Trading-Signale oder zur Einstellung von Schleppstopps verwendet. Eine andere Verwendung der gleitenden Durchschnitte ist, extreme Preise zu erkennen und zu profitieren. Preise, die sich plötzlich weit von dem Durchschnitt entfernt befinden, tendieren dazu, kurzfristig auf den Durchschnitt zurückzukehren, vor allem, wenn es keine signifikanten Nachrichten zur Preisabweichung gibt, so dass kurzfristige Händler von diesen Abweichungen profitieren können. Moving Average Convergence-Divergence (MACD) Indikator Ein gleitender Durchschnitt liefert kein Trading-Signal und ein Crossover von 2 oder mehr bewegten Durchschnitten kann zu spät kommen, um die Trendwende voll auszuschöpfen. Einige Trader, in der Hoffnung, früh zu handeln, um die Vorteile von antizipierten Signalen zu nutzen, betrachten die konvergierenden Linien, um zu sehen, ob sie wahrscheinlich überkreuzen oder wenn die Leitungen divergieren, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines Crossover reduziert wird. Aber das ist der Handel durch Intuition. Konvergenz und Divergenz können quantifiziert werden, um ein Signal zu erzeugen. Konvergenz ist das Zusammenkommen von 2 oder mehr Indikatoren. Mit gleitenden Durchschnitten könnte es das Zeichen einer bevorstehenden Trendwende sein. Divergenz ist das Bewegen von zwei oder mehr Indikatoren. Bei gleitenden Durchschnittswerten deutet dies darauf hin, dass sich der Trend weiter fortsetzen wird. Allerdings, wenn die Divergenz zu scharf ist, dann sind die Preise wahrscheinlich erreicht ein extremes Niveau und sind wahrscheinlich zurückziehen in naher Zukunft. Ein einfacher Weg, um Konvergenz und Divergenz zu berechnen, ist, den langfristigen gleitenden Durchschnitt von dem kurzfristigen Durchschnitt zu subtrahieren und dann als Liniengraph zu zeichnen. Wenn die Linie auf Null geht, dann konvergieren die sich bewegenden Mittelwerte, und wenn sie kreuzen, ist die Differenz Null. Wenn jedoch die Differenz größer wird, dann sind die 2 Bewegungsdurchschnitte divergierend. Gerald Appel dachte, dass durch die Auftragung der Differenz zwischen den 2 Bewegungsdurchschnitten gegen einen gleitenden Durchschnitt der Differenz können spezifische Handelssignale erzeugt werden. Dies nennt man den gleitenden durchschnittlichen Konvergenz-Divergenz-Indikator (alias MACD-Indikator). Obwohl die meisten gleitenden Durchschnittswerte verwendet werden können, um entweder die gleitenden Durchschnittswerte der Sicherheit oder den gleitenden Durchschnitt der MACD-Indikatoren darzustellen, verwendete Appel den 12- und 26-Tage-Gleitenden Durchschnitt für die Sicherheit und den 9-Tage-Gleitender Durchschnitt für Die MACD-Anzeige. Dies wird im Diagramm von Google (GOOG) unten gezeigt. Beachten Sie, dass der MACD-Indikator meistens vor den 2 gleitenden Durchschnitten des Wertpapiers gut kreuzt und die Trendänderung an mehreren Stellen erfolgreich signalisiert. Der MACD ist immer noch ein nachlaufender Indikator, aber er ist viel weniger als die gleitenden Mittelwerte der Sicherheit. Denken Sie daran, wie gleitende Durchschnitte, die MACD-Indikator manchmal falsche Signale. 1-Jahres-Grafik von Google (GOOG) vom 14. März 2008 bis 13. März 2009 und zeigt die 12-Tage und 26 Tage gleitenden Mittelwerte über dem Diagramm der MACD-Indikator der gleitenden Durchschnitte und Volumen. Das Histogramm zeigt die Differenz zwischen den 2 gleitenden Durchschnittswerten, die ebenfalls als blaue Linie im Graphen der MACD-Kennzahl und deren 9-tägiger gleitender Durchschnitt aufgetragen wird. Beachten Sie, wie die 2 Zeilen des MACD-Indikators weit vor den gleitenden Durchschnitten des Googles-Bestands kreuzen. BigCharts - Interaktive Charting Datenschutzbestimmungen Für diesen Inhalt werden Cookies verwendet, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Social Media-Funktionen bereitzustellen und den Traffic zu analysieren. 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